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Estes dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot, e é considerado um indicador para analisar o sentimento do mercado. Sobre Compromissos de Comerciantes Os Compromissos de Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (principalmente com sede em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é liberado toda sexta-feira às 3:30 Eastern Time, e reflete os compromissos dos comerciantes para a terça-feira anterior. O COT fornece uma repartição das posições agregadas prendidas por três tipos diferentes de comerciantes: 8220commercial traders8221 (no forex, tipicamente hedgers), 8220non-comerciantes comerciais8221 (tipicamente, especuladores grandes), e 8220nonreportable8221 (tipicamente, especuladores pequenos). As Posições Líquidas Não Comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos mantidos por grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Especuladores não são capazes de entregar em contratos e não têm necessidade de subjacente commodity ou instrumento, mas comprar ou vender com a intenção de fechar a sua 8220sell8221 ou 8220buy8221 posição com um lucro, antes do contrato torna-se devido. Estes contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam por moeda, saem para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos). O Open Interest representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas sim mostram o volume total (ou seja, juros). Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são citadas do modo oposto. Por questões de consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado de futuros em um eixo inverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação for oposta à notação de forex spot. Este é o caso do Franco Suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar americano (USDCHF). Isto é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e taxas de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes de países onde a sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Consulte o Alerta de INVESTIDORES FOREX da NFAs onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. 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O advento do comércio on-line após o boom da tecnologia permitiu que muitos comerciantes de ações e futuros olhar para além de seus instrumentos mais tradicionais de negociação. A maioria dos comerciantes de curto prazo ou especuladores comércio FX com base em análise técnica, de modo equidade e futuros comerciantes que usam análise técnica fizeram a mudança para FX com bastante facilidade. No entanto, um tipo de análise que os comerciantes não foram capazes de transferir para as moedas é de volume de negociação com base. Uma vez que o mercado de câmbio é descentralizado e não há uma troca que rastreia todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume negociado em cada nível de preços. Mas no lugar da negociação baseada em volume, muitos comerciantes voltaram-se para Commodity Futures Trading Commissions Compromissos de Comerciantes (COT) relatório, que detalha o posicionamento no mercado de futuros, para obter mais informações sobre posicionamento e volume. Aqui nós olhamos como as tendências históricas do relatório de COT podem ajudar comerciantes de FX. O que é o Relatório COT O relatório Compromissos de Comerciantes foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 commodities agrícolas para informar o público sobre a corrente Condições em operações de mercado de futuros (você pode encontrar o relatório no site da CFTC aqui). Os dados foram originalmente lançados apenas uma vez por mês, mas mudou-se para uma vez por semana em 2000. Junto com relatórios mais frequentemente, o relatório COT tornou-se mais extensa e - felizmente para os comerciantes FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros de moeda estrangeira . Se usado sabiamente, os dados COT pode ser um indicador bastante forte de ação de preço. A advertência aqui é que examinar os dados pode ser complicado, ea liberação de dados é adiada como os números são publicados todas as sextas-feiras para os contratos terças-feiras anteriores, assim que a informação sai três dias úteis após as transações reais ter lugar. Commercial - Descreve uma entidade envolvida na produção, processamento ou merchandising de uma mercadoria, usando contratos de futuros principalmente para hedging Relatório Longo - Inclui todas as informações sobre o relatório curto, juntamente com a concentração de posições detidas pelos maiores operadores Open Juros - O número total de contratos de futuros ou opções que ainda não foram compensados ​​por uma transação, por entrega ou por exercício Os comerciantes não comerciais (especuladores) - como comerciantes individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e satisfazem Os requisitos relatáveis ​​estabelecidos pela CFTC Não Posições Reportable - L ong e curtas posições em aberto que não cumprem os requisitos relatáveis ​​estabelecidos pelo CFTC Número de Comerciantes - O número total de comerciantes que são obrigados a relatar posições para a CFTC Posições relatáveis - As posições de futuros e opções que são mantidas acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos pelas regulamentações CFTC Short Report - S hows op Separar o interesse separadamente por posições relatáveis ​​e não relatáveis ​​Espalhamento - M mede até que ponto um comerciante não comercial detém posições iguais de longo e curto prazo Analisando o exemplo de relatório, vemos esse interesse aberto na terça-feira 7 de junho de 2005. Foi de 193.707 contratos, um aumento de 3.213 contratos da semana anterior. Negociantes não comerciais ou especuladores eram longos 22.939 contratos e contratos curtos de 40.710 - tornando-os líquidos curtos. Comerciantes comerciais. Por outro lado, eram longas líquidas. Com 19.936 contratos mais longos do que contratos curtos (125.244 - 105.308). A mudança no interesse aberto foi causada primeiramente por um aumento em posições comerciais porque os noncommercials ou os especuladores reduziram suas posições líquidas curtas. Usando o relatório COT Ao usar o relatório COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento não comercial porque a maioria das negociações de moeda comercial é feita no mercado de câmbio à vista, portanto, quaisquer posições de futuros comerciais são altamente improváveis ​​de dar uma representação precisa do posicionamento real do mercado . Dados não comerciais, por outro lado, é mais confiável, pois capta posições de comerciantes em um mercado específico. Existem três principais premissas em que basear a negociação com os dados COT: Flips no posicionamento no mercado pode ser precisas indicadores de tendências. O posicionamento extremo no mercado de futuros de moeda tem sido historicamente exato em identificar reversões importantes do mercado. As mudanças no interesse aberto podem ser usadas para determinar a força da tendência. Flips in Market Positioning Antes de olhar para o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que no mercado de futuros todos os futuros de câmbio usam o dólar dos EUA como a moeda base. Para a Figura 2, isso significa que o interesse aberto líquido curto no mercado de futuros de francos suíços (CHF) mostra um sentimento de alta para USDCHF. Em outras palavras, o mercado de futuros de CHF representa futuros de CHFUSD, nos quais posições longas e curtas serão exatamente o oposto de posições longas e curtas em USDCHF. Por esta razão, o eixo à esquerda mostra números negativos acima da linha central e números positivos abaixo dela. O gráfico abaixo mostra que as tendências dos comerciantes de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para CHF. De fato, um estudo da Reserva Federal mostra que o uso de juros abertos em futuros de CHF permitirá que o trader adivinhe corretamente a direção do USDCHF 73 do tempo. Figura 2: N et posições de comerciantes não comerciais nos futuros de francos suíços (eixo correspondente está no lado esquerdo) no Mercado Monetário Internacional (IMM) e ação de preço de USDCHF de abril de 2003 a maio de 2005 (eixo correspondente é em O lado direito). Cada barra representa uma semana. Fonte: FX Diário. Flips - onde as posições líquidas não comerciais de interesse aberto cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar os dados COT para futuros suíços. Mantendo importantes convenções de notação em mente (ou seja, saber qual moeda em um par é a moeda base), vemos que quando as posições de futuros líquidos virar acima da linha, a ação do preço tende a subir e vice-versa. Na Figura 2, vemos que os comerciantes não-comerciais virar de longo líquido para curto francos suíços curtos (e dólares longos) em junho de 2003, coincidindo com uma pausa mais elevada em USDCHF. O próximo flip ocorre em setembro de 2003, quando os comerciantes não comerciais tornam-se rede longa, mais uma vez. Usando apenas esses dados, poderíamos ter potencialmente negociado um ganho de 700 pips em quatro meses (a compra em 1,31 ea venda em 1,38). No gráfico, continuamos a ver vários sinais de compra e venda, representados por pontos em que as setas verde (compra) e vermelha (vender) cruzam a linha de preços. Mesmo que esta estratégia de confiar em flips claramente funciona bem para o USDCHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas. Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente as de alto rendimento, que raramente vêem flips, uma vez que a maioria dos posicionamentos tende a ser líquida por longos períodos, à medida que os especuladores assumem posições de interesse. Posicionamento Extremo O posicionamento extremo no mercado de futuros de moeda tem sido historicamente também exato em identificar reversões importantes do mercado. Conforme indicado na Figura 3 abaixo, posições anormalmente grandes em futuros para GBPUSD por comerciantes não comerciais coincidiram com tops em ação de preço. (Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é invertido em comparação com a Figura 2, porque o GBP é a moeda base.) A razão pela qual estas posições extremas são aplicáveis ​​é que eles são pontos em que há tantos especuladores ponderados em uma direção Que não há mais ninguém para comprar ou vender. Nos casos de posições extremas ilustradas na Figura 3, todo aquele que quer ser longo já é longo. Em conseqüência, o exhaustion segue e os preços começam inverter. Figura 3: Posições líquidas não comerciais em futuros de GBP no IMM (o eixo correspondente está no lado esquerdo) ea ação de preço do GBPUSD (eixo correspondente está no lado direito) de maio de 2004 a abril de 2005. Cada barra representa uma semana . Fonte: FX Diário. Alterações no Interesse Aberto O interesse aberto é uma ferramenta de negociação secundária que pode ser usada para entender o comportamento de preços de um determinado mercado. Os dados são mais úteis para os comerciantes de posição e os investidores como eles tentam capitalizar sobre uma tendência de longo prazo. O interesse aberto pode basicamente ser usado para medir a saúde geral de um mercado de futuros específico que é, aumentando e diminuindo os níveis de interesse aberto ajudam a medir a força ou fraqueza de uma determinada tendência de preços. Por exemplo, se um mercado tem estado em uma tendência de alta duradoura ou tendência de baixa com níveis crescentes de interesse aberto, um nivelamento ou diminuição no interesse aberto pode ser um vermelho Sinalizando que a tendência pode estar chegando ao fim. Rising interesse aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque dinheiro novo ou compradores agressivos estão entrando no mercado. O declínio do interesse aberto indica que o dinheiro está saindo do mercado e que a tendência recente está ficando sem impulso. Tendências acompanhadas de declínio interesse aberto e volume tornam-se suspeitos. O aumento dos preços ea queda dos sinais de interesse aberto a tendência recente pode estar chegando ao seu fim como poucos comerciantes estão participando no rali. O gráfico na Figura 4 mostra interesse aberto na ação EURUSD e preço. Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o interesse aberto total está em ascensão. No início de maio de 2004, vemos que a ação de preços começa a se mover mais alto, e o interesse geral aberto também está em ascensão. Entretanto, uma vez que o interesse aberto mergulhou em uma semana mais atrasada. Vimos o rali com tampo. O mesmo tipo de cenário foi observado no final de novembro e início de dezembro de 2004, quando o EUR / USD subiu significativamente no aumento do interesse aberto, mas uma vez que o interesse aberto se estabilizou e depois caiu, o EURUSD começou a vender. Figura 4: Interesse aberto no EURUSD (eixo correspondente está no lado esquerdo) e ação de preço (eixo correspondente no lado direito) de janeiro de 2004 a maio de 2005. Cada barra representa uma semana. Fonte: FX Diário. Resumo Uma das desvantagens do mercado spot FX é a falta de dados de volume. Para compensar isso, muitos comerciantes têm se voltado para o mercado de futuros para medir o posicionamento. Toda semana, a CFTC publica um relatório de Compromisso de Comerciantes, detalhando o posicionamento comercial e não comercial. Com base em análises empíricas, há três maneiras diferentes de se usar o posicionamento de futuros para prever as tendências de preços no mercado spot de câmbio: flips em posicionamento, níveis extremos e mudanças em aberto. É importante ter em mente, no entanto, que as técnicas usando essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para outros. Como usar o relatório COT para negociação Desde o relatório COT sai semanalmente, a sua utilidade como um indicador de sentimento de mercado seria mais Adequado para negócios de longo prazo. A pergunta que você pode estar perguntando agora é esta: Como o heck você transforma tudo que 8220big gigante gobbled-up bloco de text8221 em um sentimento baseado indicador que irá ajudá-lo a pegar alguns pips Uma maneira de usar o COT relatório em sua negociação é Para encontrar posições líquidas longas ou líquidas extremas. Encontrar estas posições pode sinalizar que uma inversão do mercado está ao virar da esquina, porque se todo mundo é longo uma moeda, quem é deixado para comprar E se todo mundo é uma moeda curta, que é deixado para vender Yeah, that8217s direito. NINGUÉM. Uma analogia a ter em mente é imaginar dirigir por uma estrada e bater um beco sem saída. O que acontece se você acertar esse beco sem saída Você pode continuar indo desde que não há mais estrada à frente. A única coisa a fazer é voltar para trás. Let8217s dar uma olhada neste gráfico do EURUSD de TimingCharts: Na metade superior, we8217ve tem a ação de preço de EURUSD acontecendo. Ao mesmo tempo, na metade inferior, we8217ve obteve dados sobre as posições longas e curtas dos futuros EUR, divididos em três categorias: Comerciantes comerciais (azul) Grande Não comercial (verde) Pequenas não comerciais (vermelho) Ignore o comercial Posições para agora, desde que aqueles são principalmente para hedging enquanto pequenos comerciantes de varejo aren8217t relevantes. Let8217s dê uma olhada no que aconteceu no meio do caminho até 2008. Como você pode ver, o EURUSD fez um declínio constante de julho a setembro. Como o valor das posições curtas líquidas dos comerciantes não comerciais (a linha verde) caiu, também fez EURUSD. Em meados de setembro, as posições curtas líquidas atingiram um extremo de 45.650. Logo depois, os investidores começaram a comprar futuros de euros. Enquanto isso, o EURUSD subiu acentuadamente de cerca de 1.2400 para uma alta perto de 1.4700 Ao longo do próximo ano, o valor líquido da posição futura de EUR gradualmente virou positivo. Como esperado, EURUSD seguiu eventualmente o terno, mesmo batendo uma elevação nova em torno de 1.5100. No início de outubro de 2009, as posições longas líquidas de futuros de EUR atingiram um extremo de 51.000 antes de reverter. Pouco depois, o EURUSD começou a declinar também. Guacamole Holy Apenas usando o COT como um indicador, você poderia ter travado dois movimentos loucos de outubro de 2008 a janeiro de 2009 e novembro de 2009 a março de 2018. O primeiro foi em meados de setembro de 2009. Se você tivesse visto que os traders especulativos8217 posições curtas foram Em níveis extremos, você poderia ter comprado EURUSD em torno de 1.2300. Agora, se você também tivesse visto que as posições longas líquidas estavam em um extremo em novembro de 2009, você teria vendido o EURUSD e você poderia ter pego cerca de 1.500 Pips Com esses dois movimentos, usando o relatório COT como um indicador de reversão sentimento do mercado. Você poderia ter pego um total de 3.500 pips. Pretty nifty, eh Salve seu progresso, assinando e marcando a lição completa