Opções plano de negociação

Como iniciar a negociação: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistemas. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas categorias gerais: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente Use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. 13Porque muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começam, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionários pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados dessa sessão de negociação. 13 13 Os comerciantes dos sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como a negociação do sistema baseia-se em um conjunto absoluto de regras, esse tipo de negociação é adequado para a automação parcial ou integral. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando o idioma proprietário de suas plataformas de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). 13 13 Embora os comerciantes discricionários nem sempre operem sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que adula as negociações e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, discutiremos como desenvolver um plano de negociação, a próxima seção, Testes de Teste de Backtesting e Forward apresenta os vários métodos usados ​​para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolvendo um plano de negociação 13 O plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Mercado (s) que serão negociados 13 Tradutores de dias não se limitam a ações que você possui uma ampla seleção Dos instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o contrato de futuros e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar sob boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser compradas e vendidas. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura Quão apertado é o spread bidask 13 Profundidade Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando para além da melhor oferta e melhor oferta) 13 Imediato Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo leva o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads de bidask apertados e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Preenchido 13 Preenchido com deslizamento mínimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente a velocidade 13Volatilidade. Por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um mercado específico. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer alteração no preço, seja o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade para lucrar com isso é difícil fazer lucro se o preço permanecer o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não funcionará necessariamente bem quando aplicado aos estoques. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e depois adicionar outros instrumentos à medida que as habilidades de negociação aumentam. 13 Intervalo do gráfico primário que será usado para tomar decisões de negociação 13 Os intervalos de tempo geralmente são associados a um estilo de negociação particular. Os intervalos de gráficos podem ser baseados em tempo, volume ou atividade, e o que você escolher finalmente se resume a preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem os gráficos de períodos mais longos inversamente, os comerciantes de curto prazo costumam usar intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de preços é a mesma, independentemente do gráfico que você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de classificação em sua negociação, seu intervalo de gráficos principal será usado para definir as regras de entrada e saída de comércio específicas. 13 Indicadores e Configurações que serão Aplicados ao Gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base em uma atividade de volume e preço atual e de preço de negociação. Deve-se notar que os indicadores, por si só, não fornecem sinais de compra e venda, você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume. 13 13 Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar da sua trad, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema for bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato por vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizando as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação. 13 Regras de entrada 13 Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o desencadeante do comércio, uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada eo gatilho se torna ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço. É um exemplo: 13 O horário está entre as 9:30 da manhã e as 3:00 da tarde. 13 Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Média móvel simples do dia 13Nessas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial: 13 Digite uma posição longa com um conjunto de fim de limite definido para um ponto acima das barras anteriores altas 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem, o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Por favor, reveja a seção Tipos de pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada. 13 Regras de Saída 13Es frequentemente dito que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo, saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13 As regras de exceção definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 metas de lucro 13 Parar os níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Estratégias de parada e reversão 13 Saídas de tempo (como o EOD no final do dia) 13 Tal como acontece com as regras de comércio, o tipo de As ordens de saída que você usa devem ser claramente indicadas no seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 tiques acima do preço de preenchimento de entrada 13 Perda de parada: Sair com um conjunto de ordem de parada 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada 13 Nota: A ordem restante terá que ser cancelada para evitar Entrando em uma posição não intencional 13 A figura 2 mostra um modelo usado para o desenvolvimento de um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos comerciais 13 Prazos 13 Dimensionamento da posição 13 Condições de entrada (incluindo filtros e disparadores) 13 Regras de saída (incluindo metas de lucro, parada Perda e gerenciamento de dinheiro) Plano de negociação O plano de negociação é onde tudo se junta. É onde meu sistema de troca de opções é capturado em um plano de ação que eu, ou alguém pode seguir. Meus planos de negociação incluem regras e processos sobre como encontro negociações potenciais, quando entrar no comércio, quando sair do comércio, quanto eu arrisco e rotinas diárias, semanais e mensais. Eu tenho um desses para cada uma das estratégias que negocio (ex. Spreads verticais, spreads de calendário, condores de ferro, etc.). Já falei sobre muitos desses conceitos em termos gerais nas minhas regras de negociação e páginas de gerenciamento de dinheiro. O que gosto de fazer aqui é falar mais sobre o que é o meu plano de negociação real e como preencho cada seção. Os principais títulos do meu plano de negociação são os seguintes: Nome da estratégia, Definição de sucesso, Critérios de lista de observação, Regras de entrada, Regras de saída, Gerenciamento de dinheiro e Rutinas. Nome da estratégia Isto pode parecer uma categoria boba, mas refina a estratégia de forma adequada. Se eu usasse um nome de estratégia como Short Vertical Spreads, isso abrangeria o touro colocando spreads e suportar spreads de chamadas. As regras para cada um destes podem ser potencialmente misturadas. Se eu tivesse um plano de alta probabilidade, fora dos spreads verticais de dinheiro curto, isso pode ter um conjunto diferente de regras do que um spread vertical curto de dinheiro. Por uma questão de clareza, estou melhor servido para que meu plano seja muito claro e estreito. Então, eu posso ter um plano de negociação chamado High Probability, Short Put Spread. Esta é uma estratégia muito específica que agora posso coletar minhas regras comerciais. Definição de sucesso Eu gosto de começar o meu plano, definindo como eu sei que eu tenho sucesso com o plano. Não acho muito útil definir isso pelo valor obtido porque essa flutuação. Se você pensa sobre a estratégia, tirando dinheiro da equação, qual seria um conjunto de indicações que você teve uma estratégia bem-sucedida. Para mim, é uma medida da porcentagem de meus negócios fechar de forma rentável ou equilibrada. É um número que mede o que eu posso esperar para ganhar em média por cada dólar arriscado (expectativa). Essas definições serão baseadas no tempo, praticando essa estratégia, rastreando os resultados de cada comércio e gerando estatísticas. Usar uma planilha como o Microsoft Excel pode ser muito útil para isso. Critérios de lista de observação É importante perceber que os negócios não aparecem sem ter um pool de potenciais para escolher. Descobri que ter 20-30 potenciais para escolher me permite observar as configurações ideais, escolhendo o creme da cultura por assim dizer. Na página de regras de negociação, falei sobre a definição de regras para o que deveria estar na lista de vigilância para esta estratégia. As regras devem me ajudar a definir quando um novo estoque ou ETF deve ser adicionado - ou quando um existente deve ser removido. Regras de entrada Aqui, eu capturava as regras que me dariam quando eu deveria entrar em um comércio. Dito de outra forma, se eu estiver revisando minha lista de observação para esta estratégia, quais regras ou indicadores me dizem se eu tenho um comércio potencial. O que as condições do mercado podem precisar para considerar este comércio. Regras de Saída. Minhas regras de saída devem conter regras para o que fazer quando Meu comércio é bem sucedido e o que fazer se não for. Para mim, eu preciso de regras que eram absolutas como um backup de regras que são menos absolutas. Eu acho que usar regras de saída técnicas mais subjetivas, então eu aprendi a adicionar saídas absolutas (ou seja, saia quando o custo para fechar é 2x o crédito inicial). As regras mais claras e mais específicas são as mais fáceis de saber quando puxar o gatilho e segui-las. Isso é importante para a maioria das categorias de regras, mas é CRÍTICO para as regras de saída. Gerenciamento de dinheiro Eu já conversei bastante sobre gerenciamento de dinheiro. Aqui é onde essas regras são capturadas. As regras devem incluir a quantidade de capital total alocada para esta estratégia e quanto o capital por comércio deve ser alocado. Podem ser adicionadas regras adicionais conforme necessário ou desejado. Os valores devem ser em porcentagens para permitir o crescimento da conta e o encolhimento. Eu gosto de definir minhas rotinas diárias, semanais e mensais. Como eu tenho uma tendência para esquecer o que é isso, eu os capturei aqui. Até os imprimi e coloquei-os na minha parede, então eu me lembro do que eu deveria estar fazendo. Conclusão O plano de negociação é o meu roteiro para o sucesso na minha negociação de opções. Isso me dá uma estrutura que me ajuda a ser consistente em minhas ações, o que, por sua vez, ajuda a garantir que eu seja consistente no meu sucesso geral. Este plano de negociação não garante que todos os negócios sejam bem-sucedidos. Isso só me ajuda a fazer as mesmas coisas uma e outra vez, o que idealmente leva ao sucesso a longo prazo. Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Obter um plano Como um plano de negociação de opções pode ajudar a evitar grandes perdas Você tem uma posição aberta e não sabe o que fazer Sempre que uma pequena perda se torne uma grande perda Sempre que um vencedor se torne um perdedor Um comportamento comum dos comerciantes de sucesso envolve Criando um plano de jogo antes de fazer um comércio. O planejamento do jogo envolve o pensamento de um comércio através do início ao fim, com foco em resultados positivos e negativos. Junte-se aos profissionais das opções, Edward (Trey) Jarrell, Robert Kwon e Konstantin Vrandopulo, da Fidelitys Trading Strategy Desk neste seminário web registrado, pois discutem ter um plano de ação para ambos os cenários, o que lhe permite tomar decisões disciplinadas em relação a seus negócios, gerenciando lucros potenciais Em ganhadores e minimizando perdas em perdedores. Durante este seminário on-line, os apresentadores discutiram: Por que um plano de jogo é crucial para determinar os próximos passos em seu comércio Como criar um plano de jogo fácil de seguir e implementar Como o seu plano de jogo pode mudar e como agir Como resultado Importante Informações legais sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelidade: Seu e-mail foi enviado. Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e ver informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de ações ou opções. A análise técnica é um método de avaliação da atividade do mercado, como preços passados ​​e volume, para ajudar a identificar padrões ou eventos que podem ajudar a sugerir a atividade futura. Saiba como acessar, selecionar e aplicar padrões e eventos técnicos a um gráfico. As opções na pesquisa de opções da Fidelity ajudam a identificar possíveis investimentos em opções e idéias comerciais com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas. A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação. Fidelity Active Trader Pro está disponível para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de doze meses, 120 vezes ou mais, recebem gráficos avançados com o padrão e eventos antecipados do Recognia e a análise Elliot Wave. A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado. Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem compras múltiplas e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções. Gráficos, capturas de tela, símbolos de estoque da empresa e exemplos contidos neste módulo são apenas para fins ilustrativos. As visualizações expressas são a partir da data indicada e podem mudar com base no mercado e outras condições. Salvo indicação em contrário, as opiniões fornecidas são as do orador ou autor, conforme aplicável, e não necessariamente as de Fidelity Investments.